【市況】通貨オプション：R/R、円プットスプレッドは引き続き縮小

ドル・円オプション市場で変動率は、1ヶ月が低下したが、3ヶ月以降はほぼ上昇継続。リスクリバーサルで円プットスプレッドは引き続き縮小。29日までのG7財務相・中央銀行総裁会議開催中は円プット買いの調整主導か。

■変動率
・1ヶ月物9.71％⇒9.52％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.57％⇒9.59％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.91％⇒9.91％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.26％⇒10.27％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物-0.66％⇒-0.56％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物-0.77％⇒-0.65％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物-0.94％⇒-0.79％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-1.10％⇒-0.95％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ