株価20分ディレイ → リアルタイムに変更
 

0950米ドル/円

指数
110.17
前日比
+0.10
+0.09%
比較される銘柄
ユーロ/円
日経平均
NYダウ
業績
単位
-株
PER PBR 利回り 信用倍率

銘柄ニュース

戻る

NY為替:[通貨オプション]R/R、円コール買い後退続く


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感の後退によるオプション売りが短期物から中長期物まで広がった。

リスクリバーサルでも円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退した。

■変動率
・1カ月物6.35%⇒5.86%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.71%⇒6.49%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.91%⇒6.70%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.16%⇒7.01%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.87%⇒+1.64%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.90%⇒+1.78%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.94%⇒+1.85%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.03%⇒+1.95%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

日経平均