【市況】[通貨オプション]OP買い再開、相場不透明感やリスク警戒感

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感やリスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いがさらに後退した。

■変動率
・1カ月物14.54％⇒14.58％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物12.00％⇒12.20％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.58％⇒10.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.59％⇒9.69％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋3.07％⇒＋2.32％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋2.38％⇒＋1.91％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.72％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.92％⇒＋0.71％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ