【市況】[通貨オプション]イベントリスク受けたOP買い後退

ドル・円オプション市場でイベントリスクを受けたオプション買いが後退した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した一方で、円先安感に伴う円プット買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物11.30％⇒11.23％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物10.40％⇒10.27％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.07％⇒9.90％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.61％⇒9.39％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.83％⇒＋1.75％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.45％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.27％⇒＋1.20％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.16％⇒＋1.04％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ