【市況】[ドル・円通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物11.34％⇒11.74％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物10.67％⇒11.14％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物10.26％⇒10.52％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.73％⇒9.94％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.75％⇒＋1.08％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.73％⇒＋1.05％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋0.68％⇒+0.98％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.69％⇒+0.90％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ