【市況】[ドル・円通貨オプション]R/R、円プット買い加速

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。レンジ相場抜けを織り込むオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いに比べ円先安感に伴う円プット買いが一段と加速した。

■変動率
・1カ月物5.83％⇒6.11％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.13％⇒6.31％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.39％⇒6.51％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.66％⇒6.76％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.81％⇒＋0.69％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.96％⇒＋0.88％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.04％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.12％⇒＋1.11％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ