市場ニュース

戻る

【市況】[通貨オプション]R/R、円コールスプレッドが連日拡大

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は1年物を除いて、上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。1年物は小幅低下。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物5.96%⇒6.02%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.21%⇒6.26%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.43%⇒6.49%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.76%⇒6.75%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.57%⇒+0.66%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.72%⇒+0.78%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物?0.80%⇒+0.83%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.88%⇒+0.90%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

日経平均