【市況】[通貨オプション] ドル・円のレンジ相場抜けでOP買い強まる

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。ドル・円のレンジ相場抜けを受けてオプション買いが一段と強まった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1カ月物5.56％⇒5.67％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.58％⇒5.68％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.86％⇒5.89％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.17％⇒6.22％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.45％⇒＋0.46％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+0.57％⇒＋0.58％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.66％⇒＋0.68％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.78％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ