【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い加速、円プット買いが大幅後退

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円レンジ抜けの思惑にオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは大幅拡大。円先安感に伴う円プット買いが大幅に後退し、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速し1カ月物は2カ月ぶり最大となった。

■変動率
・1カ月物5.20％⇒5.39％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.59％⇒5.67％ （08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.00％⇒6.01％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.33％⇒6.36％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.03％⇒＋0.39％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.21％⇒+0.53％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+0.42％⇒+0.68％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+0.69％⇒+0.86％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ