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【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い加速、円プット買いが大幅後退

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円レンジ抜けの思惑にオプション買いが強まった。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは大幅拡大。円先安感に伴う円プット買いが大幅に後退し、ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが加速し1カ月物は2カ月ぶり最大となった。

■変動率
・1カ月物5.20%⇒5.39%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.59%⇒5.67% (08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.00%⇒6.01%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.33%⇒6.36%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.03%⇒+0.39%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+0.21%⇒+0.53%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+0.42%⇒+0.68%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.69%⇒+0.86%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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