【市況】[通貨オプション]変動率は1カ月ぶり高水準

ドル・円オプション市場は上昇。レンジ抜けや相場の不透明感を受けてオプション買いが強まり、変動率はほぼ1カ月ぶり高水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.74％⇒6.25％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.04％⇒6.37％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.39％⇒6.62％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.66％⇒6.89％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.26％⇒＋0.37％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.71％⇒＋0.79％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒+1.09％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.28％⇒＋1.30％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ