【市況】[通貨オプション］レンジ相場を受けたOP売り

ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けてオプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.24％⇒5.13％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.84％⇒5.81％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.23％⇒6.19％ （08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.56％⇒6.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.47％⇒＋0.48％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋0.82％⇒＋0.85％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.13％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.32％⇒＋1.36％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ