【市況】[通貨オプション］OP買い再燃、リスク警戒感強まる

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。

リスクリバーサルはまちまち。1，3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退したが、中長期物では買いが続いた。

■変動率
・1カ月物5.66％⇒5.87％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.21％⇒6.37％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.52％⇒6.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.80％⇒6.88％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.62％⇒＋0.57％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.01％⇒＋1.00％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.26％⇒＋1.27％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.49％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ