【市況】[通貨オプション］OP売り再燃、レンジ相場受け

ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場を受けたオプション売りが再燃した。

リスクリバーサルは小動きながら、1，3カ月物でドル・円下値ヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物5.78％⇒5.66％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.32％⇒6.20％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.57％⇒6.50％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 6.83％⇒6.80％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.60％⇒＋0.62％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.00％⇒＋1.01％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.25％⇒＋1.25％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.49％⇒＋1.49％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ