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【市況】[通貨オプション]R/R、円コール買い後退

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。

リスクリバーサルで円コール買いが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。1カ月物を除いて、2月来で最小となった。

■変動率
・1カ月物6.66%⇒6.68%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.80%⇒6.58%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物6.95%⇒6.70%(08年10/24=25.50%)
・1年物 7.09%⇒6.86%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.1%⇒+0.86%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.49%⇒+1.17%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.68%⇒+1.43%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.85%⇒+1.62%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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