【市況】[通貨オプション］R/R、円コール買い後退

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退。

リスクリバーサルで円コール買いが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。1カ月物を除いて、2月来で最小となった。

■変動率
・1カ月物6.66％⇒6.68％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.80％⇒6.58％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.95％⇒6.70％（08年10/24＝25.50％)
・1年物 7.09％⇒6.86％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.1％⇒＋0.86％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.49％⇒＋1.17％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.68％⇒＋1.43％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.85％⇒＋1.62％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ