【市況】[ドル・円通貨オプション］中長期物変動率は7月来の低水準維持

ドル・円オプション市場はまちまち。短期物ではオプション買いが強まった一方で、中長期物ではオプション売りが続き7月来の低水準を維持。

リスクリバーサルでも調整色が強く、1，3カ月物では円先安感を受けた円プット買いた強まった一方で、1年物では円コール買いが優勢となった。

■変動率
・1カ月物7.09％⇒7.19％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.82％⇒6.82％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.98％⇒6.97％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.20％⇒7.19％ （08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.20％⇒＋1.14％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.66％⇒＋1.68％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.93％⇒＋1.93％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.09％⇒＋2.10％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ