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【市況】[通貨オプション]OP買い継続、イベントリスク受け

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は連日上昇した。値ごろ感やFOMC開催などイベントリスクを受けたオプション買いが継続。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに強まった。

■変動率
・1カ月物5.96%⇒6.02%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物8.16%⇒8.32%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.78%⇒7.87%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.68%⇒7.82%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.11%⇒+1.23%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.11%⇒+2.18%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.26%⇒+2.30%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.43%⇒+2.45%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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