【市況】[ドル・円通貨オプション］レンジ抜けでOP買い継続

ドル・円オプション市場で1年物を除いて変動率は上昇した。レンジ抜けを受けたオプション買いが継続。

リスクリバーサルはまちまち。1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがさらに後退したが、3カ月物以降では円コール買いが強まった。


■変動率
・1カ月物6.38％⇒6.48％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.97％⇒8.0％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.60％⇒7.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.53％⇒7.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.88％⇒＋0.84％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.63％⇒＋1.65％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.88％⇒＋1.90％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.17％⇒＋2.18％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ