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【市況】[ドル・円通貨オプション]小動き、動意乏しい


ドル・円オプション市場はまちまち。引き続き動意乏しく小動きにとどまり変動率は過去最低水準付近でもみ合いが続いた。

リスクリバーサルでも調整色が強まった。

■変動率
・1カ月物5.27%⇒5.28%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.90%⇒5.89%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.01%⇒7.0%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.14%⇒7.10%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.74%⇒+0.76%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.35%⇒+1.30%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.12%⇒+2.03%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.37%⇒+2.29%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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