【市況】[ドル・円通貨オプション］まちまち、調整色強まる

ドル・円オプション市場はまちまち。動意乏しく調整色が強まった。

リスクリバーサルでも1，3カ月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃したが、6カ月以降は円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物5.21％⇒5.29％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.94％⇒5.90％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.00％⇒7.03 ％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.15％⇒7.14％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.65％⇒＋0.74％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.32％⇒＋1.35％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋2.16％⇒＋2.13％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.41％⇒＋2.38％（08年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ