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【市況】[通貨オプション] OP売り、レンジ相場やリスク警戒感の後退で

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は低下。レンジ相場やリスク警戒感の後退で、オプション売りが優勢となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退し、1カ月物、3カ月物はほぼ4カ月ぶり最小水準となった。

■変動率
・1カ月物6.01%⇒5.84% (08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.49%⇒6.35%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.48%⇒7.39%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.46%⇒7.36%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.85%⇒+0.64%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.68%⇒+1.44%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.51%⇒+2.39%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.68%⇒+2.63%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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