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【市況】[通貨オプション]OP買い再燃、リスク警戒感強まる

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感が強まりオプション買いが再燃。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物5.63%⇒6.31%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.36%⇒6.73%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.33%⇒7.6%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.24%⇒7.48%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.22%⇒+1.19%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.09%⇒+2.00%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.83%⇒+2.82%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.87%⇒+2.84%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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