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【市況】[通貨オプション]変動率は低下、レンジ相場でOP売り

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けて短期物中心にオプション売りが加速し、1カ月物は2週間ぶり低水準となった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と後退した。

■変動率
・1カ月物6.24%⇒5.63%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.81%⇒6.36%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.65%⇒7.33%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.47%⇒7.24%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.3%⇒+1.22%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+2.17%⇒+2.09%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+2.90%⇒+2.83%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.90%⇒+2.87%(08年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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