【市況】[通貨オプション] 変動率上昇、OP買い再燃、リスク警戒の上昇で

ドル・円オプション市場で変動率は上昇した。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

リスクリバーサルは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物5.70％⇒6.20％ （08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.26％⇒6.52％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.40％⇒6.62％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.75％⇒6.92％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.51％⇒＋1.59％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.85％⇒＋1.89％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.91％⇒＋1.95％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.97％⇒＋2.06％（8年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ