【市況】[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが継続

ドル・円オプション市場で変動率は続伸した。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.89％⇒7.12％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.77％⇒6.96％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.01％⇒7.14％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.32％⇒7.37％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.81％⇒＋1.86％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.86％⇒＋1.87％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.92％⇒＋1.94％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.06％⇒＋2.07％（8年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ