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【市況】[通貨オプション] リスク警戒感を受けたOP買いが継続

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は続伸した。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1カ月物6.89%⇒7.12%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物6.77%⇒6.96%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物7.01%⇒7.14%(08年10/24=25.50%)
・1年物7.32%⇒7.37%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+1.81%⇒+1.86%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.86%⇒+1.87%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.92%⇒+1.94%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.06%⇒+2.07%(8年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

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