【通貨】NY為替：[通貨オプション]R/R、円コール買いが大方再燃

　ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。リスク警戒感から短期物のオプション買いが続いたが、中長期物ではいったん売りになった。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが大方拡大。欧米株安を受けて、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物6.02％⇒6.16％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物6.51％⇒6.44％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物6.78％⇒6.71％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.08％⇒7.02％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.50％⇒＋1.53％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.67％⇒＋1.69％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.73％⇒＋1.75％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.87％⇒＋1.86％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ