【市況】[通貨オプション] レンジ相場を受けたOP売り再燃

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物4.82％⇒4.76％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物5.36％⇒5.28％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物5.93％⇒5.83％（08年10/24＝25.50％)
・1年物6.54％⇒6.47％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.84％⇒＋0.87％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.09％⇒＋1.13％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.28％⇒＋1.29％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.47％⇒＋1.50％（8年10/27=+10.71％）

《KY》

　提供：フィスコ