市場ニュース

戻る

【市況】[通貨オプション] レンジ相場を受けたOP売り再燃

米ドル/円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は低下した。レンジ相場を受けてオプション売りが再燃した。

リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1カ月物4.82%⇒4.76%(08年10/24=31.044%)
・3カ月物5.36%⇒5.28%(08年10/24=31.044%)
・6カ月物5.93%⇒5.83%(08年10/24=25.50%)
・1年物6.54%⇒6.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1カ月物+0.84%⇒+0.87%(08年10/27=+10.90%)
・3カ月物+1.09%⇒+1.13%(08年10/27=+10.90%)
・6カ月物+1.28%⇒+1.29%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.47%⇒+1.50%(8年10/27=+10.71%)

《KY》

 提供:フィスコ

日経平均