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2016年09月07日03時31分

【市況】[通貨オプション] 変動率低下、リスクリバーサルはまちまち

ドル円 <日足> 「株探」多機能チャートより

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の8月ISM非製造業景況指数(総合)の落ち込みを受けて、スポット市場ではドル全面安の展開だが、オプションでの早急な対応はみられないもよう。リスクリバーサルでは、円プットスプレッドが1ヶ月物で縮小したが、円コールスプレッドも3ヶ月物と1年物で縮小し、6ヶ月物は横ばいになった。

■変動率
・1ヶ月物13.12%⇒13.01%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.48%⇒12.13%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.74%⇒11.47%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.41%⇒11.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物?0.14%⇒?0.04%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.15%⇒+1.14%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.38%⇒+1.38%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.59%⇒+1.56% (8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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