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2016年09月03日03時36分

【市況】[通貨オプション] 変動率低下、雇用統計通過で警戒感後退か

ドル円 <日足> 「株探」多機能チャートより

 ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の8月雇用統計の発表で特に波乱はなく、警戒感後退か。一方、リスクリバーサルは、1ヶ月物で円プットスプレッドがやや縮小。そのほかは円コールスプレッドが3ヶ月物は拡大、6ヶ月物横ばい、1年物は縮小でまちまちの動きになった。

■変動率
・1ヶ月物13.67%⇒13.12%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.74%⇒12.48%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.88%⇒11.74%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.52%⇒11.41%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物?0.15%⇒?0.14%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.13%⇒+1.15%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.38%⇒+1.38%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.60%⇒+1.59% (8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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