【市況】[通貨オプション] 変動率低下、雇用統計通過で警戒感後退か

　ドル・円オプション市場で変動率は低下。米国の8月雇用統計の発表で特に波乱はなく、警戒感後退か。一方、リスクリバーサルは、1ヶ月物で円プットスプレッドがやや縮小。そのほかは円コールスプレッドが3ヶ月物は拡大、6ヶ月物横ばい、1年物は縮小でまちまちの動きになった。

■変動率
・1ヶ月物13.67％⇒13.12％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物12.74％⇒12.48％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物11.88％⇒11.74％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.52％⇒11.41％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物?0.15％⇒?0.14％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋1.13％⇒＋1.15％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋1.38％⇒＋1.38％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.60％⇒＋1.59％ （8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ