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2016年08月31日03時33分

【市況】[通貨オプション] 変動率上昇、ドル高・円安進行を意識する動き続く

ドル円 <日足> 「株探」多機能チャートより

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。米FRBの年内利上げ観測、日銀の追加緩和観測から、ドル高・円安の進行を意識した動きが継続か。リスクリバーサルは1ヶ月物の円コールスプレッドが拡大したが、ほかは縮小が継続した。

■変動率
・1ヶ月物14.49%⇒14.54%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.99%⇒13.05%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物12.30%⇒12.31%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.90%⇒11.91%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+0.02%⇒+0.12%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.44%⇒+1.27%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.66%⇒+1.50%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.79%⇒+1.73% (8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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