市場ニュース

戻る
2016年06月18日00時02分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退

ドル円 <日足> 「株探」多機能チャートより

ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退し、6年ぶりの大幅な水準から縮小した。

■変動率
・1ヶ月物14.39%⇒13.31%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.69%⇒11.90%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物12.22%⇒11.66%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.61%⇒11.23%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+3.11%⇒+2.74%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.82%⇒+2.58%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.68%⇒+2.48%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.62%⇒+2.45%(8年10/27=+10.71%) 

《KK》

 提供:フィスコ

【関連記事・情報】

日経平均