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2016年06月17日01時06分

【市況】通貨オプション:R/R円コール買い加速、1か月物は6年ぶりの高水準

ドル円 <日足> 「株探」多機能チャートより

 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが再燃した。

 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが加速し、1か月物は2010年5月以降ほぼ6年ぶりの大幅な水準となった。

■変動率
・1ヶ月物14.12%⇒14.39%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.08%⇒12.69%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.68%⇒12.22%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.16%⇒11.61%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+2.63%⇒+3.11%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.59%⇒+2.82%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.60%⇒+2.68%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.53%⇒+2.62%(8年10/27=+10.71%) 

《KK》

 提供:フィスコ

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