【市況】通貨オプション：変動率急伸、リスク警戒感受けたOP買い加速

　ドル・円オプション市場で変動率は急伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが連日で拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まりほぼ5週間ぶりの大幅なものとなった。

■変動率
・1ヶ月物12.77％⇒14.24％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.65％⇒12.37％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物11.44％⇒11.89％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.06％⇒11.37％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物＋1.89％⇒＋2.36％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物＋2.00％⇒＋2.35％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物＋2.07％⇒＋2.34％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋2.15％⇒＋2.35％（8年10/27=+10.71％）　

《KK》

　提供：フィスコ