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2016年06月13日23時33分

【市況】通貨オプション:変動率急伸、リスク警戒感受けたOP買い加速

ドル円 <日足> 「株探」多機能チャートより

 ドル・円オプション市場で変動率は急伸。リスク警戒感を受けたオプション買いが加速した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが連日で拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まりほぼ5週間ぶりの大幅なものとなった。

■変動率
・1ヶ月物12.77%⇒14.24%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.65%⇒12.37%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.44%⇒11.89%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.06%⇒11.37%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.89%⇒+2.36%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.00%⇒+2.35%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.07%⇒+2.34%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.15%⇒+2.35%(8年10/27=+10.71%) 

《KK》

 提供:フィスコ

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