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2016年03月24日02時41分

【市況】通貨オプション: R/R、円コールスプレッドが縮小


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。ドル・円相場がレンジを突破したためオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが連日で縮小。円先安感に伴う円プット買いが再燃し、円コールスプレッドは2月初旬以来で最小の水準を維持した。

■変動率
・1ヶ月物8.80 %⇒9.22%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9,65 %⇒10.03%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.73 %⇒10.24%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.79 %⇒10.06%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.38%⇒+1.05%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.80%⇒+1.50%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.99%⇒+1.73%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.06%⇒+1.83%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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