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2016年03月23日02時18分

【市況】通貨オプション: R/R、円コール買いが連日後退


ドル・円オプション市場はまちまち。欧米でイースターの連休を控え、短期物でオプション売りが加速した。一方、中期物ではリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。円先高感に伴う円コール買いが一段と後退し2月初旬来で最小となった。

■変動率
・1ヶ月物8.85%⇒8.80 %(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.26%⇒9,65 %(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.69%⇒9.73 %(08年10/24=25.50%)
・1年物9.81%⇒9.79 %(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.50%⇒+1.38%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.83%⇒+1.80%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.05%⇒+1.99%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.14%⇒+2.06%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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