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2016年03月19日02時23分

【市況】通貨オプション: 欧米祭日控え、OP売り


ドル・円オプション市場で変動率は低下。欧米でイースターの祭日を来週後半に控えオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルで円コールスプレッドはまちまち。短・中期物で円先高感に伴う円コール買いが強まったが、1年物では弱まった。

■変動率
・1ヶ月物10.37%⇒9.45%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.78%⇒10.22%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.52%⇒10.19%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.49%⇒10.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.55%⇒+1.58% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.84%⇒+1.87%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.13%⇒+2.13%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.18%⇒+2.15%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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