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2016年03月17日01時48分

【市況】通貨オプション:変動率上昇、イベントリスク受けたOP買い


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物10.01%⇒10.05%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.21%⇒10.59%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.46%⇒10.52%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.47%⇒10.54%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.75%⇒+1.61% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.06%⇒+1.94%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.37%⇒+2.24%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.52%⇒+2.42%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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