市場ニュース

戻る
2016年03月16日02時47分

【市況】通貨オプション:短中期物でOP売り、レンジ相場織り込む


ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短中期物でレンジ相場を織り込むオプション売りにさらに拍車がかかった。一方、1年物のオプション買いは継続。リスクリバーサルでは全般的にドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが継続した。

■変動率・1ヶ月物10.92%⇒10.01%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.40%⇒10.21%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.48%⇒10.46%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.46%⇒10.47%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.56%⇒+1.75% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.06%⇒+2.06%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.36%⇒+2.37%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.52%⇒+2.52%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

【関連記事・情報】

日経平均