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2016年03月12日06時45分

【市況】通貨オプション:変動率低下、イベント通過でOP売り


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベント通過でオプション売りが優勢となった。リスクリバーサルは調整色が強く、小動きに終始した。

■変動率
・1ヶ月物12.14%⇒11.34%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.49%⇒10.76%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.31%⇒10.82%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.18%⇒10.77%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.75%⇒+1.76% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.15%⇒+2.18%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.41%⇒+2.41%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.53%⇒+2.52%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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