市場ニュース

戻る
2016年03月11日03時56分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買い


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。全期間でリスク警戒感を受けたオプション買いが強まった。リスクリバーサルでは円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いがいったん後退した。

■変動率
・1ヶ月物12.09%⇒12.14%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物11.26%⇒11.49%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.24%⇒11.31%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.13%⇒11.18%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.85%⇒+1.75% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.20%⇒+2.15%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.42%⇒+2.41%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.59%⇒+2.53%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

【関連記事・情報】

日経平均