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2016年03月09日04時09分

【市況】通貨オプション:変動率は上昇、リスク警戒感を受けたOP買いが継続


ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。リスクリバーサルでも短中期物中心に円コールスプレッドが連日で拡大。1年物を除き、ドル・円の下値をヘッジする目的の円コール買いが一段と強まった。

■変動率
・1ヶ月物11.65%⇒12.15%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.74%⇒11.27%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.76%⇒11.24%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.74%⇒11.13%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.74%⇒+1.84% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.23%⇒+2.24%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.44%⇒+2.45%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.59%⇒+2.57%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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