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2016年03月04日03時58分

【市況】通貨オプション:調整


ドル・円オプション市場はまちまち。調整色が強まった。リスクリバーサルも動意が乏しく、小動きにとどまった。

■変動率
・1ヶ月物11.98%⇒11,81%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.99%⇒11.03%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.92%⇒10.83%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.72%⇒10.72%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.88%⇒+1.81% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.36%⇒+2.35%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.54%⇒+2.56%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.63%⇒+2.66%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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