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2016年03月02日05時45分

【市況】通貨オプション: 変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退


ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルでも円コールスプレッドが縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退した。

■変動率
・1ヶ月物13.59 %⇒12.47%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.21 %⇒11.40%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.80 %⇒11.24%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.34%⇒10.97%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+2.12%⇒+1.96% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.53%⇒+2.42%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.70%⇒+2.60%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.72%⇒+2.63%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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