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2016年02月23日03時59分

【市況】通貨オプション:変動率低下、リスク警戒感を受けたOP買いが後退


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが後退した。リスクリバーサルはまちまち。短期物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが弱まったが、中長期物では円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物14.20%⇒13.75%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.79%⇒12.44%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物12.13%⇒11.82%(08年10/24=25.50%)
・1年物11.56%⇒11.43%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+2.35%⇒+2.32% (08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.55%⇒+2.55%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.54%⇒+2.60%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.55%⇒+2.62%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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