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2016年02月18日04時58分

【市況】通貨オプション:R/R、円コールスプレッド拡大、ドル・円下値ヘッジ続く


ドル・円オプション市場はまちまち。1ヶ月物と、1年物でリスク警戒感を受けたオプション買いが継続した。一方、リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物13.88%⇒14.02%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物12.34%⇒12.16%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物11.62%⇒11.51%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.99%⇒11.02%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.71%⇒+1.99%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.99%⇒+2.18%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.09%⇒+2.20%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.06%⇒+2.17%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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