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2016年02月13日04時14分

【市況】通貨オプション:リスク警戒感を受けたOP買いが後退


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。リスク警戒感を受けたオプション買いが大幅に後退した。

リスクリバーサルで円コールスプレッドは縮小。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一段落した。

■変動率
・1ヶ月物15.25%⇒13.87%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物13.83%⇒13.33%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物12.67%⇒12.40% (08年10/24=25.50%)
・1年物11.93%⇒11.42%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+2.50%⇒+2.06%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+2.51%⇒+2.21%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+2.44%⇒+2.19%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+2.24%⇒+2.14%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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