【市況】通貨オプション：短中期物変動率2013年半ば以降で最高、リスク警戒感を受けたOP買い

　ドル・円オプション市場で変動率は上昇。リスク警戒感を受けたオプション買いが一段と強まり1ヶ月から6ヶ月物まで2013年半ば以降で最高となった。また、リスクリバーサルでも円コールスプレッドが連日で拡大。リスク警戒感を受けた円コール買いが加速し、1ヶ月物は2010年6月以来で最大となった。

■変動率
・1ヶ月物12.30％⇒13.35％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物11.88％⇒12.38％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物11.42％⇒11.92％（08年10/24＝25.50％)
・1年物11.08％⇒11.53％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+2.23％⇒+2.84％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+1.96％⇒+2.55％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+1.79％⇒+2.31％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.51％⇒+1.95％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ