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2016年02月06日02時08分

【市況】通貨オプション:まちまち、短期ではイベントリスク受けたOP買いが後退


ドル・円オプション市場で変動率はまちまち。短期物でイベントリスクを受けたオプション買いが後退した一方、長期物では買いが継続した。リスクリバーサルでは1、3か月物でドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物10.48%⇒9.72%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物10.25%⇒10.11%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物10.11%⇒10.14%(08年10/24=25.50%)
・1年物10.05%⇒10.10%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.65%⇒+1.72%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.58%⇒+1.60%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.45%⇒+1.45%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.28%⇒+1.28%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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