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2016年02月02日02時24分

【市況】通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買いが一段と後退


 ドル・円オプション市場で変動率は低下。イベントリスクを受けたオプション買いがさらに後退し1ヶ月物はほぼ1ヶ月ぶりの低水準となった。リスクリバーサルでは1年物を除いて円コールスプレッドが縮小。円先安感に伴う円プット買いが強まった。

■変動率
・1ヶ月物9.54%⇒8.62%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.62%⇒9.25%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.62%⇒9.20%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.63%⇒9.31%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.10%⇒+1.08%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.09%⇒+1.06%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.05%⇒+1.01%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+0.91%⇒+0.95%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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