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2016年01月29日03時53分

【市況】通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買いが再燃


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。日銀の金融政策決定会合の結果発表を控えてイベントリスクを受けたオプション買いが再燃した。リスクリバーサルでは引き続き調整が継続した。

■変動率
・1ヶ月物10.20%⇒10.42%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.63%⇒9.90%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.63%⇒9.84%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.72%⇒9.83%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.50%⇒+1.47%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.57%⇒+1.59%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.48%⇒+1.52%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.14%⇒+1.20%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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