【市況】通貨オプション：イベントリスクを受けたOP買い

　ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。


　リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物10.33％⇒10.46％（08年10/24＝45％）
・3ヶ月物9.60％⇒9.86％（08年10/24＝31.044％）
・6ヶ月物9.52％⇒9.76％（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.60％⇒9.78％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）

■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1ヶ月物+1.26％⇒+1.57％（08年10/27=+10.90％）
・3ヶ月物+1.36％⇒+1.58％（08年10/27=+10.90％）
・6ヶ月物+1.34％⇒+1.48％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.02％⇒+1.13％（8年10/27=+10.71％）

《KK》

　提供：フィスコ