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2016年01月27日04時51分

【市況】通貨オプション:イベントリスクを受けたOP買い


 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。イベントリスクを受けたオプション買いが強まった。


 リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。ドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いが再燃した。

■変動率
・1ヶ月物10.33%⇒10.46%(08年10/24=45%)
・3ヶ月物9.60%⇒9.86%(08年10/24=31.044%)
・6ヶ月物9.52%⇒9.76%(08年10/24=25.50%)
・1年物9.60%⇒9.78%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)

■リスクリバーサル(25デルタ円コール)
・1ヶ月物+1.26%⇒+1.57%(08年10/27=+10.90%)
・3ヶ月物+1.36%⇒+1.58%(08年10/27=+10.90%)
・6ヶ月物+1.34%⇒+1.48%(08年10/27=+10.71%)
・1年物+1.02%⇒+1.13%(8年10/27=+10.71%)

《KK》

 提供:フィスコ

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